教授/Director of the Institute of Financial Engineering
大學.png){kind=logo}
-
1一、個人簡介
-
2二、科研項目
-
3三、代表性學術成果
-
4四、教育背景
-
5五、工作經(jīng)歷
-
6六、教學信息
-
7研究興趣
-
8Contact Me
孫有發(fā)（1976.2——），江西臨川人，漢族，金融系統(tǒng)工程博士，金融工程教授(2011年12月起)、研究生導師(2008年起)；荷蘭國家數(shù)學與計算機科學院訪問教授、博士后研究員(2011.9-2012.9)；廣東省本科高校金融學類專業(yè)教學指導委員會委員；廣東省金融學會金融科技專業(yè)委員會專家委員；廣東省金融創(chuàng)新研究會常務理事；深圳前海深港創(chuàng)新金融研究院研究員。
1997年7月畢業(yè)中國石油大學（華東）工業(yè)電氣自動化專業(yè)，獲工學學士學位；2001年4月畢業(yè)于華南理工大學系統(tǒng)工程專業(yè)，獲工學碩士學位；同年4月就職于深圳華為技術有限公司，先后擔任技術支援部智能網(wǎng)工程師、市場營銷部業(yè)務與軟件產(chǎn)品經(jīng)理；2003年9月回華南理工大學系統(tǒng)工程研究所繼續(xù)攻讀博士學位；2006月6月獲系統(tǒng)工程專業(yè)工學博士學位；同年7月到廣東工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院工作；2007年11月晉升為副教授；2008年列入廣東省高等學校第五批“千百十工程”校級培養(yǎng)對象；2009年參加廣東省委黨校第十三期高校哲學社會科學教學科研骨干研修班培訓；2010年獲得國家公派的訪問學者（含博士后研究）出國留學資格；2011年11月晉升為教授；同年9月至2012年9月，在荷蘭國家數(shù)學與計算機科學研究中心(Centrum Wiskunde & Informatica)做訪問教授，從事計算金融研究，合作研究導師Prof.dr.ir. C.W. Oosterlee。 現(xiàn)為廣東工業(yè)大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院副院長。
主持國家自然科學基金項目2項，主持廣東省自然科學基金項目2項；參與國家、省部級項目10 余項。在International Journal of Computer Mathematics、International Journal of Financial Engineering、Physics Letters A、系統(tǒng)工程理論與實踐、計算機學報等國內(nèi)外權威期刊發(fā)表學術論文 50 余篇，其中：被 SCI 收錄4 篇，SSCI收錄2篇，ESCI收錄1篇，EI收錄16篇，CSSCI 收錄 10余篇。
近年來研究興趣為：計算金融、計算實驗金融、智慧金融、金融大數(shù)據(jù)分析、金融工程與風險管理等。
計算金融領域項目：
[1]. 主持國家自然科學基金項目《帶雙層反饋的非線性隨機波動率期權定價模型研究》（項目編號：71771058），2018/01-2021/12；
[2]. 主持廣東省自然科學基金項目《投資者成熟度、多重反饋與期權定價理論研究》（項目編號：2017A030313400），2017/01-2020/1；
[3]. 主持廣東省自然科學基金項目《基于分布函數(shù)和隱式解的多資產(chǎn)Heston隨機波動模型近似精確仿真關鍵技術》（批準號：2014A030313514），2015.1-2018.1；
計算實驗金融領域項目：
[4]. 主持國家自然科學基金項目《帶反饋的隨機波動率股票定價模型研究》(批準號:70801019)，2008.1-2011.12，已結題；
大數(shù)據(jù)技術領域項目：
[5]. 參與國家自然科學基金項目《智能管理中軟計算融合與協(xié)作技術及其應用研究》(批準號:70071023) ，項目主要完成人員，已結題；
[6]. 參與國家自然科學基金項目《模糊信息的認知結構及其處理方法研究》(批準號:60075014) ，項目主要成員，已結題；
[7]. 參與廣東省自然科學基金項目《科研項目智能管理系統(tǒng)及其應用研究》(批準號:980896，已結題) ，項目主要完成人員，已結題；
[8]. 參與廣東省自然科學基金項目《科研項目智能管理的軟計算技術及其應用研究》，(批準號:000874) ，項目主要完成人員，已結題；
行為金融領域項目：
[9]. 參與廣東省哲學社會科學項目《基于投資者行為的企業(yè)融資績效動態(tài)演化模型研究》(批準號:06GO-03) ，2008.1-2010.12，已結題，排名第2。
金融工程領域項目：
[10]. 參與國家自然科學基金項目《集成專家意見的在線投資組合策略設計及競爭性能分析》(批準號:70801019)，2008.1-2011.12），已結題，排名第2；
1. 孫有發(fā). 基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價理論與模型研究[M]. 北京：
2. 孫有發(fā), 吳碧云, 郭婷, 劉彩燕(2020). 非仿射隨機波動率模型下的50ETF期權定價：基于Fourier-Cosine方法[J].
3. 孫有發(fā),郭婷, 劉彩燕, 等(2018). 股災期間上證50ETF期權定價研究[J].
4. 孫有發(fā), 張成科, 劉彩燕, 岳鵠, 武賽 (2011). 集合競價算法對股票價格的影響[J].
5. 孫有發(fā), 張成科, 高京廣, 鄧飛其 (2007). 現(xiàn)代證券定價模型.
6.Youfa Sun, Caiyan Liu, Shimin Guo(2017). Stochastic volatility double jump-diffusions model: The importance of distribution type of jump amplitude.
7. 孫有發(fā), 丁露濤 (2016), Bates模型下一種美式期權高階緊致有限差分定價方法.
8. Youfa Sun (2015), Efficient pricing and hedging under the double Heston stochastic volatility jump-diffusion model,
9.Youfa Sun; George Yuan; Shimin Guo; Jianguo Liu; Steven Yuan (2015), Does Model Misspecification Matter for Hedging A Computational Finance Experiment Based Approach,
10.孫有發(fā), 張成科, 高京廣, 鄧飛其(2007). 帶反饋的混沌并行GA及其在非線性約束優(yōu)化中的應用.
2003.9-2006.6 華南理工大學系統(tǒng)工程研究所 系統(tǒng)工程專業(yè) 工學博士學位
1998.9-2001.4 華南理工大學系統(tǒng)工程研究所 系統(tǒng)工程專業(yè) 工學碩士學位
1993.9-1997.7 中國石油大學（華東）自動化學院 工業(yè)電氣自動化專業(yè) 工學學士學位
碩士階段和博士階段，師從我國著名系統(tǒng)工程與控制領域?qū)＜覄⒂狼褰淌?、鄧飛其教授以及我國信息與通信工程和人工智能技術專家吳今培教授、模糊數(shù)學思想家陳世權教授，分別從事人工智能技術以及金融系統(tǒng)工程研究，分獲華南理工大學系統(tǒng)工程專業(yè)（智能系統(tǒng)工程方向）的碩士和系統(tǒng)工程專業(yè)（金融系統(tǒng)工程方向）博士學位。
2011.9——2012.9 荷蘭國家數(shù)學與計算機科學研究中心Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)，博士后，從事計算金融專業(yè)研究。研究領域涉及：復雜隨機波動風險資產(chǎn)價格模型近似精確數(shù)值仿真、金融衍生產(chǎn)品精確數(shù)值定價、模型參數(shù)刻畫以及金融風險對沖等。
2001.4-2003 深圳華為技術有限公司，業(yè)務與軟件產(chǎn)品部經(jīng)理，智能網(wǎng)工程師
2007.7-2008.8 管道局職業(yè)技術學院 教師
[1] 本科生：《金融工程》、《證券投資學：理論與實踐》、《行為金融學》、《金融計算與建模》、《金融系統(tǒng)建模與仿真》、《金融產(chǎn)品創(chuàng)新設計與應用》；
[2] 碩士研究生：《金融衍生工具》、《產(chǎn)品與服務流程創(chuàng)新設計》、《計算金融》、《計算社會科學》等；
[3] 博士研究生：《管理科學理論、模型與方法研究前沿》
計算金融 , 計算實驗金融 ,智能金融, 金融大數(shù)據(jù)分析, 金融工程與風險管理等
Scholat.com/youfrich
-
一、個人簡介
-
二、科研項目
-
三、代表性學術成果
-
四、教育背景
-
五、工作經(jīng)歷
-
六、教學信息
-
研究興趣
-
Contact Me
