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2016-01-25 21:36:58
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[發(fā)布時間]：2015-08-03 [瀏覽次數(shù)]： 347
2015年7月18-19日，“第三屆金融與計算論壇”在天津財經(jīng)大學(xué)舉行。來自美國、澳大利亞、加拿大、俄羅斯、日本的多位外國專家學(xué)者及來自中國科學(xué)院、中國社科院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、同濟大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、北京師范大學(xué)、山東大學(xué)等單位的金融、計算、統(tǒng)計、及應(yīng)用領(lǐng)域多位專家和師生共100余人參加了本次論壇。本次論壇由天津財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)經(jīng)濟研究中心主辦，中央財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院、中國科學(xué)院計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心超級計算中心、中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會及金融量化分析與計算專業(yè)委員會協(xié)辦，并得到了北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司和北京并行科技有限公司的支持。
會前，李維安校長會見了中國科學(xué)院林群院士、俄羅斯科學(xué)院Vladimir Shaydurov院士及其他外賓，并在論壇開幕式上發(fā)表了致辭。李校長首先代表全校師生向出席論壇的嘉賓表示歡迎，然后簡要介紹了天財?shù)陌l(fā)展歷程以及近年來學(xué)校在學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究等方面取得的成績。李校長表示，本次會議以金融與計算為主題，必將對金融與計算學(xué)科的發(fā)展發(fā)揮重要作用，并希望在此領(lǐng)域能進一步開展深入的合作。
會議現(xiàn)場
來自俄羅斯科學(xué)院的Vladimir Shaidurov院士、俄羅斯物理技術(shù)學(xué)院的Alexander Shananin教授、美國斯坦福大學(xué)Jari Toivanen、美國內(nèi)達華大學(xué)Hongtao Yang教授、美國亞利桑那州立大學(xué)Haiyan Wang教授、美國東南密蘇里州立大學(xué)Yanping Xia 教授、澳大利亞科廷大學(xué)Song Wang教授、澳大利亞麥考瑞大學(xué)Xian Zhou教授、加拿大湖首大學(xué)Deli Li教授、清華大學(xué)朱世武教授、西交利物浦大學(xué)吳志堅教授、深圳大學(xué)周凱教授、北京大學(xué)李辰旭教授、中國科學(xué)院王錚研究員、日本九州大學(xué)王震教授、中央財經(jīng)大學(xué)胡永宏教授、廣東工業(yè)大學(xué)孫有發(fā)教授、中央財經(jīng)大學(xué)薛玉山老師、北京師范大學(xué)席瑋老師、北京師范大學(xué)徐軍老師、西交利物浦大學(xué)博士生鄭瑾、華東師大博士生吳樂英、天津財經(jīng)大學(xué)博士生王新宇分別做了學(xué)術(shù)報告，就金融與計算領(lǐng)域的最新研究成果進行了報告，并展開了深入的討論。內(nèi)容包括金融衍生品定價與套期保值、隱含波動率與跳躍過程、蒙特卡洛模擬與偏微分方程數(shù)值解、穩(wěn)健投資組合并行優(yōu)化算法、大數(shù)據(jù)與多層網(wǎng)絡(luò)、信用風(fēng)險模型、指數(shù)分析的非參數(shù)方法、金融孤子理論與應(yīng)用、GPQ方法與應(yīng)用、最優(yōu)控制與微分博弈、能源市場與碳排放等。
美國內(nèi)達華大學(xué)Hongtao Yang教授、美國亞利桑那州立大學(xué)Haiyan Wang教授、澳大利亞科廷大學(xué)Song Wang教授、澳大利亞麥考瑞大學(xué)Xian Zhou教授、加拿大湖首大學(xué)Deli Li教授、中央財經(jīng)大學(xué)胡永宏教授、中國科學(xué)院王錚研究員主持論壇各階段的學(xué)術(shù)報告，天津財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)經(jīng)濟研究中心主任張書華主持論壇的討論交流環(huán)節(jié)和閉幕式。
與會代表合影
本次論壇定位于計算與金融研究的前沿和進展，針對當(dāng)前研究的熱點和最新取得的進展進行大會報告和研討。這次論壇的召開，將促進科學(xué)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流，進一步推進金融與計算的交叉學(xué)科研究。
